純季節モデルの P/ACF

動画では、純粋な季節 ARMA 時系列は季節ラグでのみ相関があることを見ました。したがって、ACF と PACF は非季節の場合と同様に振る舞いますが、季節周期 S（例えば月次データでは S = 12）に対して 1S, 2S, … といった季節ラグで現れます。非季節の場合と同様に、純季節モデルについて次の表があります。

純粋な SARMA モデルにおける ACF と PACF の挙動

	AR(P)S	MA(Q)S	ARMA(P,Q)S
ACF*	季節ラグで テールオフ	ラグ QS の後で 打ち切り	季節ラグで テールオフ
PACF*	ラグ PS の後で 打ち切り	季節ラグで テールオフ	季節ラグで テールオフ

*非季節ラグでの値は 0 です。

純季節モデルの真の ACF と PACF をプロットしました。季節周期 S をもつ純季節の AR、MA、あるいは ARMA に対応して、次の略記 SAR(P)_S、SMA(Q)_S、または SARMA(P,Q)_S のいずれかでモデルを特定してください。