Annualiser les rendements du portefeuille
Supposons que vous ayez investi 101 $ au début de 2015 dans un portefeuille. À la fin de mars 2018, vous vous demandez comment votre portefeuille s’est comporté dans le temps, et s’il est aussi performant qu’un autre portefeuille qui a commencé à être négocié mi‑2016. Quel indicateur de performance regarder ? Le rendement annualisé, bien sûr !
Calculons donc le taux de rendement annualisé de votre portefeuille. Comme notre échantillon couvre 3,2 ans, utilisons la périodicité mensuelle dans la formule des rendements annualisés. Le nombre de mois est déjà fourni dans months.
Vous disposez des données de rendements du portefeuille dans pf_returns, ainsi que d’une série séparée pf_AUM contenant la valeur du portefeuille, ou actifs sous gestion (AUM). Bonne chance !
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Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]