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Calculer l’asymétrie et la kurtose

Vous venez de voir l’histogramme des données du S&P500. Mettons maintenant des chiffres dessus en calculant l’asymétrie et la kurtose. Pour avoir une vue d’ensemble de la distribution, vous examinerez aussi la moyenne et l’écart-type. Les rendements du S&P500 sont disponibles dans returns_sp500, ce qui est tout ce dont vous avez besoin.

Cet exercice fait partie du cours

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

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Instructions

  • Calculez la moyenne et l’écart-type.
  • Calculez l’asymétrie.
  • Calculez la kurtose.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Print the mean
print("mean : ", returns_sp500.____()*100)

# Print the standard deviation
print("Std. dev  : ", returns_sp500.____()*100)

# Print the skewness
print("skew : ", returns_sp500.____())

# Print the kurtosis
print("kurt : ", returns_sp500.____())
Modifier et exécuter le code