Facteur value

Dans l’exercice précédent, vous avez examiné les expositions du S&P500 et constaté une forte exposition constante au facteur value, mais une corrélation très fluctuante avec le momentum.

Vérifions maintenant comment votre portefeuille se compare à cela, en nous concentrant particulièrement sur le facteur value. Vous disposez d’un DataFrame nommé factor_data contenant les rendements des facteurs ainsi que ceux de votre portefeuille. Commencez par inspecter le DataFrame factor_data dans l’IPython shell avec factor_data.head().