Expositions sectorielles avec Pyfolio
Dans la première vidéo de ce chapitre, vous avez vu comment utiliser une fonction groupby pour créer les pondérations actives par secteur. L’inconvénient, c’est que cela ne donne qu’un instantané. Comme les pondérations du portefeuille évoluent, vous pouvez imaginer que les expositions sectorielles varient elles aussi dans le temps. Cependant, le calcul des expositions sectorielles pour chaque jour de votre portefeuille peut devenir fastidieux et complexe.
Heureusement, vous pouvez utiliser la tear sheet de Pyfolio pour cela. Elle vous montre les expositions dans le temps et résume les principales positions de votre portefeuille. Les données disponibles comprennent les rendements de votre portefeuille dans returns, et vos positions quotidiennes en valeur en dollars par action, dans positions. Allez-y et inspectez positions et returns dans la console.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Define the sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
'INTC': 'Technology',
'CERN': 'Healthcare',
'GPS': 'Technology',
'MMM': 'Construction',
'DELL': '____',
'AMD': 'Technology'}