Facteur taille
Les actions à plus faible capitalisation boursière (mid et small caps) enregistrent généralement des rendements plus élevés que celles à plus forte capitalisation (large caps). Le facteur taille mesure cette différence de rendement entre les petites capitalisations et les grandes. Supposez que vous calculiez la corrélation entre les rendements du S&P500 et ceux du facteur taille. À quoi vous attendriez-vous ?
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Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
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