Calcul du risque et du rendement attendus
Dans cet exercice, vous partez des données de prix brutes. Pour l’optimisation de portefeuille, vous avez besoin du risque et du rendement attendus à partir de ces données.
Avec PyPortfolioOpt, vous pouvez calculer le risque et le rendement attendus en une seule ligne de code, ce qui vous facilite grandement la tâche. La bibliothèque s’appelle pypfopt en abrégé. Pour information, vous verrez dans le prochain exercice que PyPortfolioOpt fournit le même résultat que si vous faisiez le calcul à la main. Essayons !
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____