Rendements cumulés du portefeuille

Dans l’exercice précédent, vous avez calculé la performance moyenne sur une période. Cela vous donne un seul chiffre de performance pour toute la période. Mais que faire si vous souhaitez visualiser l’évolution de la performance dans le temps ? Pour cela, vous avez besoin de la performance cumulée, et non de la performance moyenne. Comme pour les intérêts sur votre compte bancaire, la performance cumulée vous donne le rendement composé à chaque date de votre jeu de données. Elle vous indique : « jusqu’à aujourd’hui, voici le rendement total depuis le début de mes données ».

Rappelez-vous qu’en raison de l’effet de composition, vous devez utiliser cumprod() pour ce calcul. NumPy a déjà été importé sous le nom np et les rendements quotidiens de l’exercice précédent sont disponibles sous returns. À vous de jouer !