Optimisation de portefeuille : Sharpe maximal

Dans cet exercice, vous allez calculer le portefeuille qui présente le ratio de Sharpe maximal. C’est souvent celui dans lequel l’investisseur souhaite placer son argent, car il offre le meilleur rapport rendement/risque. PyPortfolioOpt permet de calculer très facilement ce portefeuille à partir d’un ensemble de prix historiques.

Vous disposez de la moyenne des rendements historiques pour un petit portefeuille d’actions sous mu et d’une matrice de covariance associée à notre portefeuille sous Sigma. Vous en aurez besoin comme entrées pour calculer la frontière efficiente et le portefeuille à Sharpe maximal. Essayons !