Optimisation à volatilité minimale
Dans cet exercice, vous allez comparer les portefeuilles à volatilité minimale et à Sharpe maximal. En tant que gérant de portefeuille, vous souhaitez souvent savoir comment votre portefeuille se compare au portefeuille à volatilité minimale. Avec PyPortfolioOpt, vous pouvez comparer les deux rapidement, sans avoir à définir deux problèmes d’optimisation sous contraintes différents, ce qui peut être assez complexe. Vous disposez de la frontière efficiente de l’exercice précédent sous ef. Essayons !
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)