Performance du portefeuille optimal
Poursuivons avec la frontière efficiente ef que vous avez calculée dans un exercice précédent pour le petit portefeuille. Vous devez encore sélectionner un portefeuille optimal à partir de cette frontière efficiente ef, puis examiner sa performance. Utilisons l’option efficient_return. Cette fonction sélectionne le portefeuille au risque minimisé pour un rendement cible. Un gestionnaire de portefeuille doit souvent respecter des contraintes de risque et de rendement ; cette fonction est donc très utile dans ce contexte.
mu et Sigma ont déjà été calculés pour vous et ef est également disponible.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Instructions
- Obtenez un portefeuille à rendement efficient avec un rendement cible de 0,2. Stockez les pondérations de ce portefeuille dans weights, puis affichez et examinez ces pondérations. Certaines actions ont-elles une pondération nulle ?
- Obtenez le rapport de performance de votre portefeuille à rendement efficient.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)