Comparer les distributions de rendements d’actions
Voyons comment utiliser l’asymétrie (skewness) et la kurtosis dans vos décisions d’investissement. Dans cet exercice, vous allez comparer les distributions de rendements d’actions isolées avec celle du portefeuille, et voir si combiner plusieurs actions dans un portefeuille améliore la distribution de vos rendements.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())