CommencerCommencez gratuitement

Comparer les distributions de rendements d’actions

Voyons comment utiliser l’asymétrie (skewness) et la kurtosis dans vos décisions d’investissement. Dans cet exercice, vous allez comparer les distributions de rendements d’actions isolées avec celle du portefeuille, et voir si combiner plusieurs actions dans un portefeuille améliore la distribution de vos rendements.

Cet exercice fait partie du cours

<cours>Introduction à l’analyse de portefeuille en Python</cours>
Voir le cours

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()

# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())
Modifier et exécuter le code