L’effet de la diversification
Dans cet exercice, vous allez comparer la performance de quatre actions individuelles à celle d’un portefeuille composé de ces mêmes quatre actions. Vous verrez que 2 des 4 actions sous-performent sur une période d’environ quatre ans, tandis que les deux autres se comportent très bien.
Les actions que vous allez examiner sont General Electric, JP Morgan, Microsoft et Proctor & Gamble.
Jouons le jeu : choisissez une action dans laquelle investir, puis voyons comment elle aurait évolué dans le temps. Vous avez une chance sur deux de sélectionner une action gagnante plutôt qu’une action perdante. Regardons les données et vérifions si votre action fait partie des meilleures performances.
Vous disposez d’un jeu de données appelé stock_returns contenant les rendements cumulés de ces quatre actions au fil du temps, ainsi que ceux d’un portefeuille de ces actions.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
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