Variance de portefeuille
À vous de jouer ! Il est temps de calculer le risque de notre portefeuille composé de 4 actions. Commencez par les données de prix, disponibles dans data. Vous devrez calculer les rendements journaliers en pourcentage et attribuer des pondérations à votre portefeuille. Vous continuerez ensuite en calculant la matrice de covariance, puis utiliserez la formule suivante : Variance du portefeuille = Pondérations transposées x (Matrice de covariance x Pondérations) pour obtenir la variance finale du portefeuille.
Comme le calcul de la variance d’un portefeuille est une étape clé de l’analyse de portefeuille, prenez le temps de bien comprendre chaque étape et revenez au diaporama si nécessaire. Bonne chance !
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])