Portefeuille à drawdown maximal
Dans cet exercice, vous allez apprendre à calculer le maximum drawdown du S&P500 (aussi appelé « chute du pic au creux »). Le maximum drawdown est une mesure de risque extrêmement instructive. Il vous indique la pire performance qu’a connue le S&P500 au cours des dernières années.
C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles de nombreux investisseurs se méfient des crypto‑monnaies : personne n’aime perdre une grande partie de son investissement (par exemple 70 %) en peu de temps.
Pour calculer le maximum drawdown du S&P500, les prix quotidiens du S&P500 sont à votre disposition dans un DataFrame nommé df.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1