Attribution sectorielle
Dans cet exercice, vous allez calculer la position sectorielle relative de votre portefeuille par rapport à un indice de référence. En tant que gérant de portefeuille, vous devez comprendre vos sous- et surpondérations (ou « paris sectoriels »), car elles sont un moteur important de la performance et une source potentielle de risque.
Le DataFrame portfolio_data est disponible. Il contient les informations de classification sectorielle de vos positions, issues du Global Industry Classification System ou « GICS », ainsi que les pondérations de votre portefeuille et celles du benchmark.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Print the sum of the bm and pf weights
print (portfolio_data.____.____())
print (portfolio_data.____.____())