Tracer des données financières

Les stratégies de trading développées avec quantstrat comportent plusieurs éléments, notamment des indicateurs calculés à partir des données de marché, des signaux déclenchés par certaines combinaisons d’indicateurs, et des règles exécutées en réaction à certains signaux. La première étape pour concevoir un système de trading consiste à obtenir des données de marché, puis à en examiner l’allure.

Comme vous l’avez vu dans la vidéo, le package quantmod propose une fonction pour récupérer des données depuis diverses sources : la commande getSymbols(), qui renvoie un objet portant le même nom que le symbole.

Dans cet exercice, vous allez récupérer les données pour SPY, un exchange traded fund (ETF) qui réplique l’évolution des 500 plus grandes entreprises américaines par capitalisation boursière. Ces données proviennent de Yahoo! Finance, une source suffisante pour les stratégies qui ne nécessitent pas une exécution instantanée « voir la clôture, acheter à la clôture ». Vous les tracerez ensuite et y ajouterez une ligne de tendance.

Par exemple, pour obtenir les données ajustées de SPY en 2013 depuis Yahoo! Finance puis tracer les valeurs maximales échangées chaque jour, vous exécuteriez le code suivant. Remarquez que seule la première référence aux données de SPY est entre guillemets.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Le package quantmod a été chargé pour vous.