Spécifier replace dans add.rule()

Dans quantstrat, l’argument replace indique s’il faut ignorer ou non tous les autres signaux à la même date lorsque la stratégie agit sur un signal. Ce comportement est généralement indésirable dans un système de trading bien conçu. Par conséquent, pour votre règle de sortie, vous devez définir replace à FALSE.

De plus, vous allez travailler avec une nouvelle règle. Jusqu’ici, la règle de sortie utilisée concernait une situation où le contexte de marché n’était plus favorable à une position. Cette fois, vous allez utiliser une règle qui vend lorsque le DVO franchit un certain seuil. Plus précisément, vous allez maintenant travailler avec la règle thresholdexit.