Ratio de Sharpe (cash)

Avec les statistiques de profits et pertes en cash, quantstrat permet de calculer un ratio de Sharpe non pas à partir des rendements, mais directement à partir des statistiques de P&L. Un ratio de Sharpe compare la récompense moyenne au risque moyen pris. En général, un ratio de Sharpe supérieur à 1 indique une stratégie robuste.

Dans cet exercice, vous allez voir qu’en utilisant le P&L de trading, on peut calculer un ratio de Sharpe basé sur ces mesures. Le code ci-dessous permet de calculer le ratio de Sharpe à partir du P&L. Copiez le code dans la console. Dans quelle fourchette se situe le ratio de Sharpe obtenu ?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)