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Comprendre les paramètres d’initialisation - IV

Maintenant que tout est nommé, vous devez initialiser le portefeuille, le compte, les ordres, et la stratégie pour produire des résultats.

  • L’initialisation du portefeuille initPortf() nécessite une chaîne name pour le portefeuille, un vecteur symbols utilisé dans le backtest, une date d’initialisation initDate, et une currency.
  • L’appel d’initialisation du compte initAcct() est identique à celui du portefeuille, sauf qu’il prend une chaîne name de compte au lieu d’un nouveau nom de portefeuille, un nom de portfolios existant, et un capital initial initEq.
  • L’initialisation des ordres initOrders() nécessite une chaîne portfolio pour le portefeuille et une date d’initialisation initDate.
  • L’initialisation de la stratégie strategy() nécessite un name pour cette nouvelle stratégie et doit avoir store défini à TRUE.

Les objets initdate et initeq que vous avez créés dans les exercices précédents ont été chargés pour vous, ainsi que les packages quantstrat et quantmod.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • Utilisez initPortf() pour initialiser le portefeuille appelé portfolio.st avec "SPY", initdate et "USD" comme arguments.
  • Utilisez initAcct() pour initialiser le compte appelé account.st avec portfolio.st, initdate, "USD" et initeq comme arguments.
  • Utilisez initOrders() pour initialiser les ordres en passant portfolio.st et initdate comme arguments.
  • Utilisez strategy() pour enregistrer une stratégie appelée strategy.st avec store = TRUE comme arguments.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Initialize the portfolio
initPortf(___, symbols = ___, initDate = ___, currency = ___)

# Initialize the account
initAcct(___, portfolios = ___, initDate = ___, currency = ___, initEq = ___)

# Initialize the orders
initOrders(___, initDate = ___)

# Store the strategy
strategy(___, store = ___)
Modifier et exécuter le code