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Comprendre les paramètres d’initialisation - II

Comme dans le chapitre précédent, vous allez utiliser getSymbols() pour récupérer les données de SPY depuis Yahoo! Finance.

Après avoir importé les données, utilisez stock() pour indiquer à quantstrat quels instruments seront présents dans la simulation et pour les traiter tels quels, plutôt que de créer une taille d’achat minimale comme pour les contrats à terme. De plus, cette commande précise la devise à utiliser avec les instruments donnés. Notez que chaque fois que vous utilisez une fonction pour initialiser un jeu de données comme GDX ou SPY, vous devez l’encadrer de guillemets :

stock("GDX", currency = "USD")

Le package quantstrat a été chargé dans votre espace de travail, ainsi que les chaînes de dates from et to que vous avez créées dans l’exercice précédent.

Cet exercice fait partie du cours

<cours>Trading financier en R</cours>
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Instructions de l’exercice

  • Utilisez la commande library() pour charger le package quantmod.
  • Utilisez getSymbols() pour obtenir les données ajustées de SPY depuis Yahoo! Finance entre les dates from et to.
  • Utilisez la commande stock() pour indiquer à quantstrat que vous utiliserez les données de SPY dans votre stratégie et définissez sa devise sur "USD".

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Load the quantmod package
___

# Retrieve SPY from yahoo
getSymbols(___)

# Use stock() to initialize SPY and set currency to USD
stock(___)
Modifier et exécuter le code