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Comprendre les paramètres d’initialisation - II

Comme dans le chapitre précédent, vous allez utiliser getSymbols() pour récupérer les données de SPY depuis Yahoo! Finance.

Après avoir importé les données, utilisez stock() pour indiquer à quantstrat quels instruments seront présents dans la simulation et pour les traiter tels quels, plutôt que de créer une taille d’achat minimale comme pour les contrats à terme. De plus, cette commande précise la devise à utiliser avec les instruments donnés. Notez que chaque fois que vous utilisez une fonction pour initialiser un jeu de données comme GDX ou SPY, vous devez l’encadrer de guillemets :

stock("GDX", currency = "USD")

Le package quantstrat a été chargé dans votre espace de travail, ainsi que les chaînes de dates from et to que vous avez créées dans l’exercice précédent.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • Utilisez la commande library() pour charger le package quantmod.
  • Utilisez getSymbols() pour obtenir les données ajustées de SPY depuis Yahoo! Finance entre les dates from et to.
  • Utilisez la commande stock() pour indiquer à quantstrat que vous utiliserez les données de SPY dans votre stratégie et définissez sa devise sur "USD".

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Load the quantmod package
___

# Retrieve SPY from yahoo
getSymbols(___)

# Use stock() to initialize SPY and set currency to USD
stock(___)
Modifier et exécuter le code