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Utiliser sigFormula()

La dernière fonction de signal est un peu plus ouverte. La fonction sigFormula() utilise l’évaluation de chaînes pour offrir une grande flexibilité dans la combinaison des différents indicateurs et signaux que vous avez déjà ajoutés à votre stratégie, afin de créer des signaux composites. Même si cette fonctionnalité « fourre-tout » peut sembler complexe au départ, avec une implémentation et un étiquetage corrects des signaux, un signal sigFormula n’est en réalité que l’expression la plus simple d’une logique de programmation, encapsulée dans une structure syntaxique propre à quantstrat.

Dans cet exercice, vous allez avoir un aperçu de ce que la fonction sigFormula permet en déroulant la logique manuellement. Vous devrez utiliser les fonctions applyIndicators() et applySignals().

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • Utilisez applyIndicators() avec l’ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture de SPY pour générer un objet de données appelé test_init.
  • Utilisez applySignals() avec test_init pour appliquer les signaux que vous avez écrits dans ce chapitre. Enregistrez ce nouvel objet de données sous le nom test.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)
Modifier et exécuter le code