Ajouter une moyenne mobile à des données financières
L’un des indicateurs les plus populaires à intégrer dans une stratégie de trading est la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours. C’est un indicateur technique qui calcule le prix de clôture moyen d’une action sur les 200 derniers jours. D’autres moyennes mobiles peuvent avoir des durées différentes, comme 50 jours, 100 jours, etc.
Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, toute une série de bonnes choses se produit généralement : appréciation du prix de l’actif, faible volatilité, et ainsi de suite. Une visualisation sur une longue période peut aider à comprendre pourquoi cet indicateur est si souvent mentionné.
Le package TTR propose une fonction qui calcule les moyennes mobiles, SMA(), qui prend une série de prix x et calcule la moyenne arithmétique sur n jours. Un appel à SMA() avec une fenêtre de 50 jours pourrait ressembler à ceci :
SMA(Cl(GDX), n = 50)
Dans cet exercice, vous allez utiliser la fonction SMA(). Les packages quantmod et TTR ont été chargés dans votre espace de travail, ainsi que l’objet SPY.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en R
Instructions
- Créez un graphique des prix de clôture de
SPY. - Utilisez la fonction
lines()pour ajouter une SMA à 200 jours des prix de clôture deSPY. Colorez la ligne en rouge en définissant l’argumentcolà"red".
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Plot the closing prices of SPY
___(___(___))
# Add a 200-day SMA using lines()
lines(___(___(___), n = ___), col = ___)