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Spécifier orderside dans add.rule()

Le paramètre essentiel suivant à définir dans votre ordre est orderside, qui peut prendre deux valeurs : long ou short. Dans quantstrat, les transactions en position acheteuse (long) et vendeuse (short) sont compartimentées séparément afin que quantstrat sache si une transaction est longue ou courte. Une position longue consiste à acheter un actif en espérant que son prix augmentera. Une position courte consiste à vendre un actif avant de le détenir, dans l’espoir de le racheter plus tard à un prix inférieur.

Pour votre stratégie, vous ne prendrez que des ordres longs.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • La commande add.rule() de l’exercice précédent a été chargée dans votre espace de travail.
  • Définissez le côté de l’ordre à long en spécifiant l’argument orderside.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Fill in the orderside argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "___", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Modifier et exécuter le code