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Comprendre les paramètres d’initialisation - I

Définir le code standard

Commençons à créer notre première stratégie dans quantstrat. Dans cet exercice, vous devez renseigner trois dates :

  1. Une date d’initialisation pour votre backtest.
  2. Le début de vos données.
  3. La fin de vos données.

La date d’initialisation doit toujours précéder le début des données, sinon la sortie de votre backtest contiendra de graves erreurs.

Vous devez aussi préciser le fuseau horaire et la devise utilisés, respectivement avec les fonctions Sys.setenv() et currency(). Exemple :

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Pour le reste de ce cours, vous utiliserez UTC (temps universel coordonné) et USD (dollars des États-Unis) pour les paramètres de votre portefeuille.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • Utilisez la commande library() pour charger le package quantstrat.
  • Définissez initdate au 1er janvier 1999, from au 1er janvier 2003, et to au 31 décembre 2015.
  • Définissez le fuseau horaire "UTC" avec Sys.setenv().
  • Définissez la devise "USD" avec currency().

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Modifier et exécuter le code