Visualiser un indicateur et deviner son objectif - II
Le Relative Strength Index (RSI) est un autre indicateur qui monte lorsque les variations de prix sont positives et baisse lorsqu’elles sont négatives. Il est égal à 100 - 100/(1 + RS), où RS correspond au gain moyen sur la perte moyenne sur la période de référence. Selon la longueur choisie, cet indicateur peut aller d’un indicateur de retournement à un filtre de tendance, ou se situer entre les deux. Il existe plusieurs façons de calculer le RSI.
Comme vous le savez déjà, RSI() prend en entrée une série de prix price et un nombre de périodes n, dont la valeur par défaut est 14. Certains traders estiment que le RSI sur 2 périodes, aussi appelé RSI 2, présente des propriétés encore plus intéressantes que le RSI sur 14 périodes.
Dans cet exercice, plutôt que de tracer cet indicateur sur la série de prix, vous allez examiner un petit sous-ensemble d’un an de SPY et observer comment le RSI interagit avec le prix. Les packages quantmod et TTR ainsi que la série de prix SPY ont été chargés dans votre espace de travail.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en R
Instructions
- Tracez le cours de clôture de
SPY. - Tracez le RSI 2 du cours de clôture de
SPY. - S’agit-il d’un indicateur de tendance ou de retournement ? Affichez votre réponse sous forme de
"trend"ou"reversion"dans la console.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Plot the closing price of SPY
plot(___(___))
# Plot the RSI 2
plot(___(___(___), n = ___))
# What kind of indicator?
___