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Comprendre les paramètres d’initialisation - III

Poursuivons la configuration de votre stratégie. Commencez par définir une taille de position de 100 000 USD dans un objet appelé tradesize, qui détermine le montant engagé sur chaque trade. Ensuite, définissez votre capital initial à 100 000 USD dans un objet appelé initeq.

Quantstrat nécessite trois objets distincts pour fonctionner : un compte, un portefeuille et une stratégie. Un compte est composé de portefeuilles, et un portefeuille est composé de stratégies. Pour votre première stratégie, il n’y aura qu’un seul compte, un seul portefeuille et une seule stratégie. Appelez-les "firststrat" pour « first strategy ».

Enfin, avant de continuer, vous devez supprimer toute stratégie existante à l’aide de la commande de suppression rm.strat(), qui prend en argument une chaîne correspondant au nom d’une stratégie.

Les packages quantstrat et quantmod ont été chargés pour vous.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • Définissez tradesize et initeq comme des objets entiers représentant 100 000 $.
  • Assignez "firststrat" à strategy.st, portfolio.st et account.st.
  • Supprimez la stratégie existante strategy.st avec rm.strat().

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___

# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___

# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)
Modifier et exécuter le code