Les fonctions SMA et RSI
Bienvenue dans le chapitre consacré aux indicateurs ! Un indicateur est une transformation de données de marché utilisée pour générer des signaux ou filtrer le bruit. Les indicateurs constituent la base de nombreux systèmes de trading, et le système que vous allez construire dans ce cours en utilise plusieurs.
La moyenne mobile simple (SMA) et l’indice de force relative (RSI) sont deux classiques. Comme vous l’avez vu au chapitre 1, la SMA est une moyenne mobile arithmétique des cours passés, tandis que le RSI est un oscillateur borné entre 0 et 100. Leurs fonctions respectives, SMA() et RSI(), prennent toutes deux en entrée une série de prix — notée x et price respectivement — ainsi qu’une période de recul n, par exemple :
SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)
Dans cet exercice, vous allez vous entraîner à appeler les fonctions de base de ces indicateurs. Les packages quantmod et TTR, ainsi que les données SPY, ont été chargés pour vous.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en R
Instructions
- Créez une SMA sur 200 jours du cours de clôture de
SPY. Nommez-laspy_sma. - Créez un RSI avec une période de recul
nde 3 jours en utilisant le cours de clôture deSPY. Nommez-lespy_rsi.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Create a 200-day SMA
spy_sma <- SMA(___)
# Create an RSI with a 3-day lookback period
spy_rsi <- RSI(___)