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Utiliser add.rule() pour implémenter une règle de sortie

Bienvenue dans le chapitre consacré aux règles ! Même si les règles dans quantstrat peuvent devenir très complexes, ce chapitre va compléter vos connaissances et vous aider à comprendre concrètement leur fonctionnement. Les règles constituent le dernier élément de la trilogie des mécaniques de quantstrat — indicateurs, signaux et règles. Elles vous permettent de préciser exactement comment vous allez structurer votre transaction une fois que vous avez décidé d’exécuter un signal.

Dans tout ce chapitre, vous continuerez à travailler sur la stratégie élaborée dans les chapitres précédents (strategy.st). Étant donné que cette stratégie comporte trois règles (deux règles de sortie et une règle d’entrée), plusieurs exercices vous aideront à développer votre intuition sur la mécanique des règles.

Cet exercice vous présente la fonction add.rule(), qui vous permet d’ajouter des règles personnalisées à votre stratégie. Votre stratégie des chapitres précédents (strategy.st) est déjà chargée dans votre espace de travail.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • Examinez l’appel à add.rule() dans votre espace de travail. Pour l’instant, ne vous inquiétez pas des nombreux arguments.
  • Créez une règle de sortie avec add.rule() en définissant l’argument type sur exit.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Modifier et exécuter le code