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Utiliser sigComparison

Un signal sigComparison est un moyen simple et utile de comparer deux quantités (idéalement liées), comme deux moyennes mobiles. Souvent, un signal sigComparison ne génère pas à lui seul un signal d’achat ou de vente (car cela impliquerait d’acheter ou de vendre chaque jour concerné), mais il sert le plus souvent de filtre pour déterminer quand appliquer une autre règle d’achat ou de vente.

Dans cet exercice, vous allez utiliser sigComparison() pour générer une comparaison indiquant que la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours doit être au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours. Vous appellerez ce signal longfilter, car il indique que la moyenne de court terme est au-dessus de la moyenne de long terme.

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Trading financier en R

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Instructions

  • Utilisez add.signal pour ajouter un sigComparison indiquant que SMA50 doit être supérieur à SMA200.
  • Nommez ce signal longfilter.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Add a sigComparison which specifies that SMA50 must be greater than SMA200, call it longfilter
add.signal(strategy.st, name = "sigComparison", 
           
           # We are interested in the relationship between the SMA50 and the SMA200
           arguments = list(columns = c("___", "___"), 
                            
                            # Particularly, we are interested when the SMA50 is greater than the SMA200
                            relationship = "___"),
           
           # Label this signal longfilter
           label = "___")
Modifier et exécuter le code