Signal ou pas ? - I

Bienvenue dans le chapitre consacré aux signaux ! Un signal est une interaction entre des données de marché et des indicateurs, ou entre indicateurs eux-mêmes, qui vous indique si vous pourriez vouloir acheter ou vendre un actif. Les signaux peuvent se déclencher pour diverses raisons. Par exemple, un signal peut être déclenché lorsque une moyenne mobile à fenêtre courte passe de inférieure à à supérieure à une moyenne mobile à fenêtre plus longue. Un autre signal peut se déclencher lorsqu’un oscillateur passe d’une valeur supérieure à un certain seuil (par exemple, 20) à une valeur inférieure, et ainsi de suite.

Dans ce chapitre, vous verrez différentes manières dont les indicateurs interagissent. Vous vous concentrerez sur la stratégie que vous avez développée dans le chapitre précédent (strategy.st). Pour simplifier, vous allez retirer tous les indicateurs RSI et conserver l’oscillateur DVO (David Varadi’s Oscillator) que vous avez implémenté vers la fin du chapitre 3.

Pour cet exercice, l’ensemble de données test est préchargé dans votre espace de travail. Extrayez test entre le 10 septembre 2010 et le 10 octobre 2010 en utilisant

test["YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD"]

Le 20 septembre, SMA50 est-il supérieur ou inférieur à SMA200 ?