Spécifier prefer dans add.rule()
Enfin, parmi les arguments de base d’une règle, il y a l’argument prefer. Dans quantstrat, les ordres suivent un mécanisme « barre suivante ». Autrement dit, si vous obtenez un signal le mardi, la première exécution possible de la position aura lieu le mercredi. On peut toutefois résoudre ce décalage en passant des ordres à exécuter au prochain prix d’ouverture possible, plutôt que d’attendre qu’une journée entière s’écoule avant de pouvoir effectivement acheter/vendre l’actif.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en R
Instructions
- Définissez l’argument prefer sur
"Open".
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "market", orderside = "long",
replace = FALSE, prefer = "___"),
type = "exit")