Sharpe ratio des rendements dans quantstrat
L’une des principales raisons d’inclure un capital initial (ici, initeq, fixé à 100 000) dans votre stratégie est de pouvoir travailler avec les rendements, calculés à partir de vos profits et pertes rapportés à votre capital initial.
Alors que vous venez de calculer un Sharpe ratio en termes de trésorerie dans l’exercice précédent, vous allez voir ici que quantstrat peut aussi calculer le Sharpe ratio standard basé sur les rendements.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en R
Instructions
- Utilisez
PortfReturns()sur notre portefeuille de stratégieportfolio.stpour obtenir les rendements de l’instrument. - Calculez le Sharpe ratio annualisé en utilisant les rendements de l’instrument obtenus à l’étape précédente.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)