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Spécifier sigcol dans add.rule()

Bravo ! Même si la commande add.rule() paraît complexe, chaque argument est en réalité assez simple. Pour bien la comprendre, vous allez explorer chaque argument séparément.

D'abord, add.rule() prend l'argument sigcol, qui indique la colonne de signal dans votre stratégie. Comme pour les signaux et les indicateurs, toutes les règles se réfèrent à une colonne déjà présente dans votre stratégie. Les règles s'appuient sur les signaux et doivent donc référencer les colonnes de signaux de votre stratégie.

Dans cet exercice, vous allez fournir à l'appel add.rule() la valeur sigcol, que vous définirez à filterexit (pour référencer le signal filterexit créé au chapitre précédent). Plus précisément, le signal filterexit correspond à la condition où la SMA à 50 jours croise à la baisse la SMA à 200 jours dans votre stratégie. En créant une règle pour ce signal, vous indiquez que vous souhaitez sortir dans cette situation, car l'environnement de marché n'est plus favorable à votre position.

Comme précédemment, strategy.st est préchargé dans votre espace de travail.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • Comme précédemment, examinez la commande add.rule() dans votre espace de travail.
  • Créez une règle de sortie basée sur filterexit en spécifiant sigcol.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Fill in the sigcol argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "___", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Modifier et exécuter le code