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Spécifier ordertype dans add.rule()

Jusqu’ici, vous avez défini la colonne de signal, la valeur du signal et la quantité d’ordre associées à votre règle. Vous allez maintenant préciser le type d’ordre à exécuter (ordertype).

Bien qu’il existe plusieurs types d’ordres dans quantstrat, dans le cadre de ce cours vous vous en tiendrez aux ordres au marché (ordertype = "market"). Un ordre au marché indique que vous achetez ou vendez l’actif au prix courant, quelles que soient les conditions du marché. Un autre type d’ordre est l’ordre à cours limité, qui stipule que la transaction n’aura lieu que si certaines conditions de prix sont respectées (notamment si le prix passe sous un certain seuil supplémentaire le jour de l’ordre). Le fonctionnement des ordres à cours limité dépasse le périmètre de ce cours.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • La commande add.rule() de l’exercice précédent a été chargée dans votre espace de travail.
  • Définissez votre ordre comme un ordre market en renseignant l’argument ordertype.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Modifier et exécuter le code