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Appliquer votre propre indicateur

Bravo ! Vous comprenez maintenant mieux les indicateurs en tant que fonctions que chacun peut écrire. Il est temps d’appliquer l’indicateur que vous avez créé dans l’exercice précédent. Pour cela, vous allez utiliser la commande applyIndicators().

Du débogage au sous-échantillonnage, savoir « entrer » dans votre stratégie est une compétence précieuse. Il arrive qu’une erreur se glisse dans votre stratégie et que vous souhaitiez la traquer. Savoir utiliser la commande applyIndicators() vous aidera à identifier vos erreurs. De plus, il se peut que vous souhaitiez parfois examiner un court intervalle de temps dans votre stratégie. Cet exercice vous entraînera également à faire cela.

Pour extraire une partie des données de séries temporelles, utilisez des crochets avec la date de début, une barre oblique, puis la date de fin. Les deux dates utilisent le même format que les arguments from et to de getSymbols() que vous avez utilisés dans le premier chapitre. Les packages quantstrat, TTR et quantmod ont de nouveau été chargés pour vous.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en R

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Instructions

  • Ajoutez l’indicateur DVO conçu à l’exercice précédent avec les paramètres par défaut. Nommez-le DVO_2_126.
  • À l’aide de applyIndicators(), créez un objet temporaire test contenant les indicateurs que vous avez déjà appliqués. Utilisez les prix d’ouverture, haut, bas et clôture de SPY comme données de marché de test.
  • Extrayez vos données entre le 1er septembre 2013 et le 5 septembre 2013.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
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