Identifier les types de philosophies de trading - I

Bonjour et bienvenue dans Financial Trading in R ! Ce cours va vous apprendre à construire une stratégie de trading de base avec quantstrat, la plateforme de backtesting de niveau industriel de R, développée par Brian Peterson, Directeur du trading algorithmique chez DV Trading. Au fil des prochains chapitres, vous allez créer une stratégie de trading dans quantstrat de bout en bout : configuration d’une nouvelle stratégie, conception d’indicateurs, de signaux et de règles. À la fin du cours, vous serez prêt(e) à conçoit et implémenter vos propres stratégies de trading directement dans R !

quantstrat n’est actuellement disponible que sur GitHub. Si vous souhaitez l’installer sur votre machine, vous devez d’abord installer le paquet remotes.

install.packages("remotes")

Vous pourrez ensuite installer quantstrat avec :

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

Avant d’entrer dans le vif du sujet, passons en revue quelques expressions et notions que vous avez peut-être déjà entendues dans le monde du trading, voire dans la culture populaire. Comme vous l’avez vu dans la vidéo, la mécanique du trading se présente généralement sous deux formes :

• Trading de tendance (aussi divergence ou momentum) : on parie qu’une grandeur, comme un prix, continuera d’évoluer dans la même direction.
• Trading de retour à la moyenne (aussi convergence, cycle ou oscillation) : on parie qu’une grandeur, comme un prix, va s’inverser.

Quand quelqu’un dit « the trend is your friend », à quel type de philosophie de trading fait-il référence ?