Calcul du rendement de portefeuille
Pour ce premier exercice sur le calcul des rendements de portefeuille, vous allez vérifier qu'un rendement de portefeuille peut se calculer comme la moyenne pondérée des rendements des composantes du portefeuille. Autrement dit, un rendement de portefeuille se calcule en faisant la somme des rendements simples multipliés par les pondérations du portefeuille. Rappelez-vous que les rendements simples se calculent comme la valeur finale moins la valeur initiale, le tout divisé par la valeur initiale.
Supposez que vous avez investi dans trois actifs. Leurs valeurs initiales sont respectivement de 1 000 USD, 5 000 USD et 2 000 USD. Avec le temps, ces valeurs deviennent 1 100 USD, 4 500 USD et 3 000 USD.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en R
Instructions de l’exercice
- Créez un vecteur des valeurs initiales des actifs,
in_values. - Créez un vecteur des valeurs finales,
fin_values. - Créez un vecteur des pondérations initiales,
weights. - À l'aide de la définition du rendement simple, calculez le vecteur des rendements des trois actifs composant le portefeuille. Assignez les valeurs à
returns. - Assignez le rendement du portefeuille à
preturns.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)