La série chronologique des rendements d'actifs

Calculer les rendements pour une période est assez simple à faire en R. Quand il faut calculer les rendements à différentes dates, les fonctions Return.calculate() et Return.portfolio() du paquet R PerformanceAnalytics sont très utiles. Elles exigent que les données en entrée soient de la classe de séries chronologiques xts, déjà chargée. Vous explorerez les fonctionnalités du paquet PerformanceAnalytics dans cet exercice.

L'objet prices, qui contient les actions Apple (aapl) et Microsoft (msft), est disponible dans l'espace de travail.

Cette activité fait partie du cours

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Voir le cours

Instructions de l’exercice

Chargez le paquet PerformanceAnalytics dans votre session R.
Affichez les six premières et les six dernières lignes de prices avec head() et tail() respectivement.
Utilisez la fonction Return.calculate() avec pour seul argument prices afin de calculer, pour chaque date, le rendement comme la variation en pourcentage du prix par rapport à la date précédente; appelez cet objet returns.
Affichez les six premières lignes de returns.
Supprimez la première ligne de returns.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Modifier et exécuter le code