Les pondérations d'un portefeuille pondéré par la capitalisation boursière
Dans un portefeuille pondéré par la capitalisation boursière, les pondérations correspondent à la capitalisation boursière (ou la valeur marchande) de chaque actif, divisée par la somme des capitalisations boursières de tous les actifs. Un exemple type est le portefeuille du S&P 500, investi dans les 500 plus grandes entreprises inscrites aux bourses américaines (NYSE, Nasdaq). Notez qu'en divisant par la somme des valeurs de tous les actifs du portefeuille, les pondérations totalisent un (unité).
À titre d'exercice, examinez la répartition des pondérations basées sur la capitalisation boursière lorsque le portefeuille est investi dans 10 actions. Pour cet exercice, vous pouvez utiliser des capitalisations boursières de 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 et 2000 millions USD.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en R
Instructions de l’exercice
- Définissez le vecteur
marketcapsqui contient les capitalisations boursières. - Calculez les pondérations de
marketcapset assignez-les àweights. - Affichez un sommaire de
weights. - Créez un diagramme à barres de
weights.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Define marketcaps
# Compute the weights
# Inspect summary statistics
# Create a bar plot of weights