Ce n'est pas fini
Bravo, vous y êtes arrivé! Dans ce parcours, vous avez appris à calculer les rendements, à analyser la performance d'un portefeuille et à optimiser des portefeuilles. Ce sont des compétences essentielles, car dès que vous détenez ou gérez plus d'un actif, vous avez un portefeuille à considérer.
Il est maintenant temps de faire fructifier ces acquis et d'obtenir un rendement supplémentaire en explorant d'autres packages R utiles pour l'analyse de portefeuille, comme PortfolioAnalytics. Plutôt que d'optimiser le portefeuille en minimisant la variance sous une contrainte d'objectif de rendement, ce package vous permet d'optimiser pratiquement toute fonction objective sous toutes les contraintes possibles. Même si la solution au problème n'est pas réalisable, il vous donnera la meilleure solution possible à l'aide d'heuristiques, comme l'évolution différentielle dans le package R DEoptim. Comme j'ai contribué aux deux packages, ce dernier exercice est un petit geste d'autopromotion assumée.
Amusez-vous bien!
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en R
Instructions de l’exercice
- Chargez le package PortfolioAnalytics
- Explorez les fonctionnalités de ce package en entrant l'instruction
?PortfolioAnalytics. - Lisez mon article sur l'optimisation de portefeuille avec DEoptim.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Load the package PortfolioAnalytics
# Explore PortfolioAnalytics
# Happy reading!