Analyse de performance par sous-périodes et fonction window
Dans l'exercice précédent, vous avez calculé la mesure de performance sur chaque échantillon possible d'une taille fixe en faisant défiler la période dans le temps. Les investisseurs s'intéressent souvent au rendement d'une sous-fenêtre précise. Vous pouvez créer des sous-ensembles d'une série chronologique en R avec la fonction window(). Le premier argument est la série de rendements à sous-échantillonner. Le deuxième argument est la date de début du sous-ensemble au format "YYYY-MM-DD", et le troisième est la date de fin au même format.
Dans cet exercice, vous travaillerez avec les rendements quotidiens du S&P 500, disponibles dans l'objet sp500_returns.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en R
Instructions de l’exercice
- Complétez les arguments manquants de l'objet
sp500_2008afin d'extraire toute l'année 2008. - Définissez l'objet
sp500_2014comme les rendements du portefeuille S&P 500 pour 2014. - Certains paramètres de traçage sont ajoutés dans la console R. Laissez-les tels quels !
- Tracez l'histogramme des rendements en 2008 à l'aide de la fonction chart.Histogram(). Donnez à l'argument
methods = c("add.density", "add.normal")pour visualiser l'estimation non paramétrique de la densité et la densité sous l'hypothèse d'une loi normale. - Tracez le même histogramme, mais pour 2014.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014