Explorer les rendements mensuels des 30 titres du DJIA

Les rendements mensuels de 1991 à 2015 des 30 titres du DJIA sont disponibles dans l'espace de travail sous forme de variable returns. Cet exercice vous aidera à vous familiariser avec les données que vous utiliserez pour le reste des exercices.

Rappelez-vous que si vous calculez les moyennes colonne par colonne avec colMeans(returns) ou apply(returns, 2, "mean"), vous obtenez alors le rendement moyen par actif. Dans cet exercice, vous calculerez la moyenne par ligne. Vous pouvez faire de même avec la fonction rowMeans() et fournir l'argument 1 au lieu de deux pour indiquer un calcul par ligne dans la fonction apply(). Ce faisant, vous obtenez la série chronologique des rendements pour le portefeuille à pondération égale.

Cette activité fait partie du cours

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

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Instructions de l’exercice

Vérifiez que returns est un objet de classe xts à l'aide de la fonction class().
Examinez les dimensions de returns avec dim().
Créez un vecteur des moyennes par ligne de returns à l'aide de la fonction rowMeans(). Assignez-le à ew_preturns. Notez que vous auriez aussi pu utiliser apply() ici.
La solution obtenue avec rowMeans() est un vecteur numérique. Convertissez-le de nouveau en objet xts à l'aide de xts, avec un estampillage temporel égal aux dates de returns.
Tracez ew_preturns avec plot.zoo().

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

Modifier et exécuter le code