La moyenne mensuelle et la volatilité
Vous avez maintenant créé les rendements de mois en mois pour le S&P 500. La prochaine étape consiste à faire une analyse descriptive de ces rendements.
Dans cet exercice, vous calculerez la moyenne (arithmétique et géométrique) et la volatilité (écart type) des rendements. Ces rendements sont disponibles dans votre espace de travail sous la variable sp500_returns.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en R
Instructions de l’exercice
- Calculez la valeur de la moyenne arithmétique de la série de rendements.
- Calculez la valeur de la moyenne géométrique de la série de rendements à l'aide de
mean.geometric(). - Calculez l'écart type de la série de rendements.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Compute the mean monthly returns
# Compute the geometric mean of monthly returns
# Compute the standard deviation