Créer un nuage de points risque-rendement
Dans cet exemple, vous élargissez vos possibilités d'investissement en créant un portefeuille composé d'un FNB d'actions américaines (SPY), d'un FNB d'obligations américaines (AGG), d'une fiducie de placement immobilier (VNQ) et d'un FNB qui réplique l'indice de marchandises GSCI (GSG). Le graphique dans l'environnement affiche la performance de ces placements.
Vous pouvez aussi visualiser l'attrait \u000brelatif\u000b des placements en créant un nuage de points des rendements moyens en fonction des volatilités de portefeuille. Pour ce faire, vous devez calculer les moyennes et les volatilités pour chaque actif. Cela correspond à chaque colonne de la série de rendements returns.
Ces calculs sont facilités par l'utilisation de la fonction apply(), dont le premier argument est la série de rendements, le deuxième est la valeur 2 pour indiquer un calcul par colonne, et le troisième est le nom de la fonction à appliquer à chaque colonne.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en R
Instructions de l’exercice
- Calculez le vecteur des rendements moyens de ces quatre placements avec
apply()et nommez-lemeans(notez que vous auriez aussi pu utilisercolMeans()!). - Faites de même pour calculer le vecteur des écarts types et nommez-le
sds. - Créez un nuage de points avec la fonction de tracé de base, où les volatilités sont sur l'axe des x et les moyennes sur l'axe des y. Les étiquettes et une ligne de référence ont été ajoutées pour vous. Ne modifiez pas ce code !
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)