Calcul des pondérations du portefeuille lorsque les valeurs des composantes sont données

Dans la vidéo, on a vu qu'il est facile de calculer les pondérations d'un portefeuille lorsqu'on connaît les montants investis dans certains actifs. Si vous souhaitez commencer à investir dans un portefeuille, mais que vous avez des contraintes budgétaires, vous pouvez aussi fixer vous‑même les pondérations. Selon ces pondérations, vous investirez un certain montant dans chacun des actifs.

Quand les valeurs des actifs sont connues, le calcul des pondérations est simple. Rappelez‑vous de la vidéo que les pondérations se calculent en divisant la valeur d'un actif par la somme des valeurs de tous les actifs.

Dans cet exercice, vous apprendrez à calculer les pondérations lorsque les valeurs individuelles des actifs sont fournies. Dans cet exemple, une personne investisseuse a 4000 USD en actions, 4000 USD en obligations et 2000 USD en produits de base. Calculez les pondérations comme la proportion investie dans chacun de ces trois actifs.

Cette activité fait partie du cours

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Voir le cours

Instructions de l’exercice

Définissez le vecteur values comme le vecteur contenant les trois valeurs des actifs.
Définissez le vecteur weights comme le vecteur values divisé par la valeur totale (obtenue en additionnant les valeurs des composantes avec la fonction sum()).
Affichez weights.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Define the vector values


# Define the vector weights


# Print the resulting weights

Modifier et exécuter le code