Faites-vous une idée des données
Le choix du placement a de l'importance, même lorsque les actifs risqués sous-jacents se ressemblent. À titre d'exemple, examinons le cours de l'action de The Coca‑Cola Company et de PepsiCo de janvier 2003 jusqu'à la fin d'août 2016.
Le graphique de séries chronologiques illustre l'évolution de la valeur d'un dollar investi dans chacune des entreprises. Comme exercice, tracez la série chronologique montrant la valeur relative d'un placement dans The Coca‑Cola Company par rapport à un placement dans PepsiCo. Pour ce faire, utilisez les séries de prix correspondantes, disponibles sous forme de variables ko et pep dans votre espace de travail.
Trois trousses importantes que vous utiliserez dans ce cours sont les trousses xts et zoo (très utilisées pour les données de séries chronologiques), ainsi que la trousse PerformanceAnalytics.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à l'analyse de portefeuille en R
Instructions de l’exercice
- Définissez
ko_pepcomme le ratio exprimant la valeur du cours de l'action de The Coca‑Cola Company en fonction du cours de l'action de PepsiCo. - Utilisez plot.zoo() pour visualiser l'évolution de ce ratio dans le temps. Notez que lorsque la valeur du ratio est supérieure à 1, la performance de
kodepuis janvier 2003 est plus élevée que celle depep. - Comme ligne de référence, utilisez abline() pour tracer une ligne horizontale à
h=1. Notez que lorsque la valeur du ratio est supérieure à 1, The Coca‑Cola Company surpasse PepsiCo, et l'inverse est vrai lorsque le ratio est inférieur à 1.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Define ko_pep
ko_pep <-
# Make a time series plot of ko_pep
# Add as a reference, a horizontal line at 1