1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Intermediate Portfolio Analysis in R
Connected

cvičení

Přidání cílů

Cíle se přidávají do objektu portfolia pomocí funkce add.objective(). Každý přidaný cíl je samostatný objekt uložený ve slotu objectives v objektu specifikace portfolia. Díky tomu jsou cíle modulární a lze je snadno přidávat, odebírat nebo upravovat. Argument name musí být platná funkce v R. K dispozici je několik funkcí z balíčku PerformanceAnalytics, ale jako účelové funkce lze použít i vlastní uživatelské funkce. Povinné argumenty pro add.objective() jsou: portfolio, do kterého se cíl přidává, type cíle, name cíle a pojmenované argumenty předávané přes ... konstruktoru daného typu cíle. Argumenty pro účelovou funkci se zadávají jako pojmenovaný seznam do parametru arguments.

Základní typy cílů:

  • return: Tento typ cíle se snaží maximalizovat danou hodnotu.
  • risk: Tento typ cíle se snaží minimalizovat danou hodnotu.
  • risk_budget: Tento typ cíle se snaží minimalizovat koncentraci rizika nebo penalizovat příspěvek k riziku, který překračuje minimální nebo maximální povolenou procentuální míru příspěvku k riziku.

Kromě výše uvedených typů cílů podporuje PortfolioAnalytics také typy cílů pro kvadratickou utilitu a koncentraci vah. Pokud tě zajímají další typy omezení, podívej se do souborů nápovědy pro konstruktory omezení. Tyto soubory obsahují popis daného typu omezení i ukázkový kód.

Pokyny

100 XP
  • Přidej výnosový cíl do objektu specifikace portfolia port_spec, který jsi vytvořil/a v předchozím cvičení.
  • Přidej rizikový cíl minimalizující směrodatnou odchylku portfolia do port_spec.
  • Přidej cíl rizikového rozpočtu, kde je riziko definováno jako složková směrodatná odchylka, do port_spec. Nastav minimální procentuální riziko na 5 % a maximální na 10 %.
  • Vypiš objekt port_spec.