Backtest s pravidelným rebalancováním

Teď spustíme backtest s použitím specifikace portfolia vytvořené v předchozím cvičení – s čtvrtletním rebalancováním – abychom vyhodnotili výkonnost mimo trénovací vzorek. Dalšími parametry backtestu, které je potřeba nastavit, jsou trénovací období a délka posuvného okna. Trénovací období určuje počet datových bodů použitých pro počáteční optimalizaci, posuvné okno pak počet období zahrnutých do každého výpočtu. Tento problém lze řešit kvadratickým programováním, takže jako metodu optimalizace použijeme "ROI".

Spusť optimalizaci s čtvrtletním rebalancováním. Nastav trénovací období i délku posuvného okna tak, aby odpovídaly 5 letům dat. Výsledky ulož do proměnné opt_rebal_base.
Vypiš výsledky optimalizace.
Zobraz graf vah.
Vypočítej výnosy portfolia pomocí funkce Return.portfolio. Výnosy ulož do proměnné returns_base.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení