Backtest s pravidelným rebalancováním

Teď spustíme backtest s použitím specifikace portfolia vytvořené v předchozím cvičení – s čtvrtletním rebalancováním – abychom vyhodnotili výkonnost mimo trénovací vzorek. Dalšími parametry backtestu, které je potřeba nastavit, jsou trénovací období a délka posuvného okna. Trénovací období určuje počet datových bodů použitých pro počáteční optimalizaci, posuvné okno pak počet období zahrnutých do každého výpočtu. Tento problém lze řešit kvadratickým programováním, takže jako metodu optimalizace použijeme "ROI".

Toto cvičení je součástí kurzu

Intermediate Portfolio Analysis in R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Spusť optimalizaci s čtvrtletním rebalancováním. Nastav trénovací období i délku posuvného okna tak, aby odpovídaly 5 letům dat. Výsledky ulož do proměnné opt_rebal_base.
Vypiš výsledky optimalizace.
Zobraz graf vah.
Vypočítej výnosy portfolia pomocí funkce Return.portfolio. Výnosy ulož do proměnné returns_base.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.


# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___, 
                                                 portfolio = ___, 
                                                 optimize_method = "ROI", 
                                                 rebalance_on = ___, 
                                                 training_period = ___,
                                                 rolling_window = ___)

# Print the results


# Chart the weights


# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"

Upravit a spustit kód