Optimalizace s vlastní funkcí pro momenty
Teď spustíme optimalizaci s využitím naší vlastní funkce pro výpočet momentů. Připomeň si, že momenty portfolia se nastavují v optimize.portfolio() při vyhodnocení funkce momentů. Vlastní funkci momentů předáme tak, že její název zadáme do argumentu momentFUN v optimize.portfolio(). Všimni si, jak snadno lze pomocí PortfolioAnalytics spouštět optimalizace s různými metodami odhadu momentů – to nám umožní porovnávat různé přístupy a výsledky optimalizace využít ke zpřesnění těchto odhadů.
Toto cvičení je součástí kurzu
Intermediate Portfolio Analysis in R
Pokyny k cvičení
Pro toto cvičení už máš k dispozici objekt specifikace portfolia port_spec a vlastní funkci momentů moments_robust().
- Spusť optimalizaci s vlastními odhady momentů. Výsledek ulož do proměnné
opt_custom. - Vypiš výstup
opt_custom. - Spusť optimalizaci s výběrovými odhady momentů. Výsledek ulož do proměnné
opt_sample. - Vypiš výstup
opt_sample.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates