Optimalizace s vlastní funkcí pro momenty

Teď spustíme optimalizaci s využitím naší vlastní funkce pro výpočet momentů. Připomeň si, že momenty portfolia se nastavují v optimize.portfolio() při vyhodnocení funkce momentů. Vlastní funkci momentů předáme tak, že její název zadáme do argumentu momentFUN v optimize.portfolio(). Všimni si, jak snadno lze pomocí PortfolioAnalytics spouštět optimalizace s různými metodami odhadu momentů – to nám umožní porovnávat různé přístupy a výsledky optimalizace využít ke zpřesnění těchto odhadů.

Pro toto cvičení už máš k dispozici objekt specifikace portfolia port_spec a vlastní funkci momentů moments_robust().

Spusť optimalizaci s vlastními odhady momentů. Výsledek ulož do proměnné opt_custom.
Vypiš výstup opt_custom.
Spusť optimalizaci s výběrovými odhady momentů. Výsledek ulož do proměnné opt_sample.
Vypiš výstup opt_sample.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení